Per primaria Realtà Bancaria siamo alla ricerca di un Credit Risk Model Validator.

In particolare, la risorsa sarà coinvolta nella validazione dei modelli di rischio di credito (modelli PD, LGD ed EAD, metodologie di impairment IFRS 9 e modelli macroeconomici), utilizzati a fini regolamentari e gestionali.

Requisiti:

- almeno 2 anni di esperienza nello sviluppo o nella validazione di modelli, maturata presso primarie istituzioni finanziarie o società di consulenza;

- Laurea in matematica/statistica/econometria (o equivalente) con un forte background quantitativo, inclusa la conoscenza dell'inferenza statistica, delle tecniche di modellazione e dei test di ipotesi;

- Conoscenza aggiornata del quadro normativo (Basilea III/IV, EBA GLs);

- Buona conoscenza di linguaggi di programmazione come SAS, Python;

- Fluidità in italiano e inglese (scritto e orale).